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2019年

重磅!衡泰推出衍生品系统及牌照咨询完整方案!

发布日期:2019年02月20日

  根据《银行业金融机构衍生品交易业务管理办法》明确要求,银行申请衍生品牌照需满足以下几点要求:人员资质、制度建设、风控管理、系统建设。衡泰软件在此基础上,为银行提供了完整路径的解决方案,包括牌照申请咨询、业务流程及风控梳理、业务培训、系统建设咨询、系统落地实施。


衍生品牌照咨询方案

  衡泰软件拥有一支专业的衍生品牌照咨询团队,不仅提供牌照申请的全程跟踪辅导,而且提供系统建设咨询。具体包括业务知识培训、业务流程梳理、建立健全风险管理体系、估值模型构建、系统建设规划、申请材料准备等六方面。

  ◇ 业务知识培训
  通过衍生品基础知识培训,帮助银行全面了解衍生产品交易背景、特点以及国内市场发展现状,为银行开展衍生品业务在认知准备和建设规划上提供铺垫。

  ◇ 业务流程梳理
  结合银行自身背景,拟定业务流程设计方案,涵盖前台交易、中台风险、后台结算部门的职责分工和各环节关键控制点,显著提升交易业务、风险控制和后台支持各项能力。

  ◇ 风险管理体系
  在市场风险、信用风险、操作风险和其他风险的管理制度建设中通过设计风险计量指标、明确风险报告路径及方法、保证前中后台职责分离等有效手段建立健全风险管理体系。

  ◇ 估值模型构建
  提供估值模型方法论培训,定制各交易品种的估值模型,并辅导银行风险管理部完成估值有效性和准确性验证工作,使银行在开展衍生品业务时具备实时风险控制能力。

  ◇ 系统建设规划
  充分研究监管部门的要求,整理相关政策文件,在此基础上调查了解银行现行组织架构和管理制度,明确系统建设规划方向,通过精确的指引大大缩短牌照申请的筹备周期。

  ◇ 申请材料准备
  结合银行背景现状和监管要求,帮助银行整理准备框架完整、内容详实的申请材料。在牌照申请前期和后期与监管进行及时有效的沟通,极大提升牌照申请工作成功率。

  目前,衡泰软件已有助力客户顺利申请到衍生品牌照的案例。


衡泰衍生品交易系统
流程一体化、完备风控体系、自动化程度高

  衡泰衍生品交易系统是自主研发的前中后一体化的交易平台,系统覆盖交易下单及簿记、中台风险管理、估值定价、中台授信管理、后台清算交割、后台核算出账、报表统计等功能。


  ◇ 业务覆盖全面
  经过十多年的发展,衡泰衍生品系统实现涵盖债券类、利率类、外汇类、商品类、信用类衍生品业务,交易市场覆盖外汇交易中心、上海金交所、伦敦金交所、OTC等多个场所。

  ◇ 多市场交易接入
  可与外汇交易中心实现交易接口、交易后、成交回报(CSTP)对接,通过DIMPLE系统对接贵金属成交回报数据,支持代客交易数据接入。

  ◇ 估值定价管理
  与各个资讯平台直接对接,包括衡泰数据、万得资讯、CMDS、彭博、路透等,透过衡泰自主开发的定价模型进行估值,模型经过客户及第三方机构严格测试。

  ◇ 强大风控管理
  支持事前及事后风控管理,包括但不限于敞口管理、敏感度分析、VAR分析、情景分析、统一授信管理、流动性管理及操作风险管理。

  ◇ 清算出账自动处理
  系统自动生成清算报文与账务,与清算支付平台(CNPAS、SWIFT支付前置)、账务平台(核心、总账)联动对接。



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