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2019年

重磅!衡泰推出衍生品係統及牌照谘詢完整方案!

發布日期:2019年02月20日

  根據《銀行業金融機構衍生品交易業務管理辦法》明確要求,銀行申請衍生品牌照需滿足以下幾點要求:人員資質、製度建設、風控管理、係統建設。衡泰軟件在此基礎上,為銀行提供了完整路徑的解決方案,包括牌照申請谘詢、業務流程及風控梳理、業務培訓、係統建設谘詢、係統落地實施。


衍生品牌照谘詢方案

  衡泰軟件擁有一支專業的衍生品牌照谘詢團隊,不僅提供牌照申請的全程跟蹤輔導,而且提供係統建設谘詢。具體包括業務知識培訓、業務流程梳理、建立健全風險管理體係、估值模型構建、係統建設規劃、申請材料準備等六方麵。

  ◇ 業務知識培訓
  通過衍生品基礎知識培訓,幫助銀行全麵了解衍生產品交易背景、特點以及國內市場發展現狀,為銀行開展衍生品業務在認知準備和建設規劃上提供鋪墊。

  ◇ 業務流程梳理
  結合銀行自身背景,擬定業務流程設計方案,涵蓋前台交易、中台風險、後台結算部門的職責分工和各環節關鍵控製點,顯著提升交易業務、風險控製和後台支持各項能力。

  ◇ 風險管理體係
  在市場風險、信用風險、操作風險和其他風險的管理製度建設中通過設計風險計量指標、明確風險報告路徑及方法、保證前中後台職責分離等有效手段建立健全風險管理體係。

  ◇ 估值模型構建
  提供估值模型方法論培訓,定製各交易品種的估值模型,並輔導銀行風險管理部完成估值有效性和準確性驗證工作,使銀行在開展衍生品業務時具備實時風險控製能力。

  ◇ 係統建設規劃
  充分研究監管部門的要求,整理相關政策文件,在此基礎上調查了解銀行現行組織架構和管理製度,明確係統建設規劃方向,通過精確的指引大大縮短牌照申請的籌備周期。

  ◇ 申請材料準備
  結合銀行背景現狀和監管要求,幫助銀行整理準備框架完整、內容詳實的申請材料。在牌照申請前期和後期與監管進行及時有效的溝通,極大提升牌照申請工作成功率。

  目前,衡泰軟件已有助力客戶順利申請到衍生品牌照的案例。


衡泰衍生品交易係統
流程一體化、完備風控體係、自動化程度高

  衡泰衍生品交易係統是自主研發的前中後一體化的交易平台,係統覆蓋交易下單及簿記、中台風險管理、估值定價、中台授信管理、後台清算交割、後台核算出賬、報表統計等功能。


  ◇ 業務覆蓋全麵
  經過十多年的發展,衡泰衍生品係統實現涵蓋債券類、利率類、外匯類、商品類、信用類衍生品業務,交易市場覆蓋外匯交易中心、上海金交所、倫敦金交所、OTC等多個場所。

  ◇ 多市場交易接入
  可與外匯交易中心實現交易接口、交易後、成交回報(CSTP)對接,通過DIMPLE係統對接貴金屬成交回報數據,支持代客交易數據接入。

  ◇ 估值定價管理
  與各個資訊平台直接對接,包括衡泰數據、萬得資訊、CMDS、彭博、路透等,透過衡泰自主開發的定價模型進行估值,模型經過客戶及第三方機構嚴格測試。

  ◇ 強大風控管理
  支持事前及事後風控管理,包括但不限於敞口管理、敏感度分析、VAR分析、情景分析、統一授信管理、流動性管理及操作風險管理。

  ◇ 清算出賬自動處理
  係統自動生成清算報文與賬務,與清算支付平台(CNPAS、SWIFT支付前置)、賬務平台(核心、總賬)聯動對接。



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